商业银行风险管理及内部控制培训课件(PPT 106页)

第九章、商业银行风险管理及内部控制
第一节、银行风险概述
理解时应弄清楚以下几点：
风险的特征
二、银行风险的主要表现形式
（1）市场（价格）风险
（2）信用风险
（3）流动性风险
（4）操作风险
巴塞尔委员会将操作风险定义为：
度量操作风险的方法：三种方法
标准法
产品线的β系数对应表
高级度量法
银行操作风险的管理
5、法律风险
第二节、风险管理的目标、过程及原则
一、银行风险管理的目标和职能
二、银行风险管理的过程
（一）银行风险识别
筛选——监测——诊断法
银行风险的产生原因
银行风险的分类
（二）银行风险估计
2.主观概率法
3.统计估值法
6、在险值法（VaR）
7. 压力试验与极值分析
商业银行内部管理流程的再造——实施全面风险管理
风险管理方法的选择
分散投资
分散化的作用
二、风险管理的原则
第三节、商业银行的内部控制
一、商业银行内部控制的定义
对定义的理解应注意：
二、内部控制的组成要素
控制环境
风险评估
控制活动
信息与交流
监督评审
3、商业银行内部控制的要素
第四节、信用风险管理
二、信用风险的计量
1、专家方法
5P法
贷款时应强调的5w
2、信用评级方法
盈利比率
效率比率
杠杆比率
流动比率
内部信用评级体系
3、贷款评级法
OCC评级方法的贷款损失准备金
贷款评级方法举例及其与债券评级的对应
4、贷款风险度
3）、贷款风险度的计算
5、信用评分方法（模型）
6、多元条件概率模型
信用风险测量方法的新发展
信用风险度量——内部评级法
公司风险暴露监管资本的计算
第二步，对资产的期限根据违约概率进行调整
第三步，计算资本要求
内部评级法实施的难点
三、信用风险的管理——信用衍生产品
利用期权对冲信用风险
信用违约掉期(credit default swap)——信用违约互换
信用差幅期权(credit-spread option)——信用价差期权
信用关联票据
利用互换对冲信用风险——总收益互换
总收益的互换的现金流量
银行信用风险的管理
第五节、市场风险的评估与管理
银行市场风险的评估
2、波动性方法
3、VaR方法
4、银行市场风险的管理
利率风险的评估与管理
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