利率风险管理培训课件(PPT 38页)

第5章 利率风险管理
5.1 利率风险概述
5.1.2 利率风险的成因
5.1.3利率风险的分类
5.2利率风险的传统管理方法
5.2.2订立特别条款
5.2.3利率敏感性缺口管理
表5—1 资金缺口、利率敏感比率、
利率变动与银行净利息收入变动之间的关系
2）利率敏感性缺口技术的运用
3）利率敏感性缺口管理的局限性
5.2.4有效持续期缺口管理
作业
2）有效持续期缺口
3）有效持续期缺口管理的优点与局限性
5.3利率风险管理的创新工具
2）远期利率协议的利弊分析
5.3.2利率期货
5.3.3利率互换
5.3.4利率期权
5.3.5 利率上限、利率下限和利率上下限
5.1.1利率风险的概念
1）利率
利率，是利息率的简称，又称资金价格。
是指一定时期内资金借出者所得的利息与借出的资金额的比。
从宏观上看，利率是资金供求总量达到均衡时的借贷价格；
从微观上看，利率对于不同的经济主体具有不同的意义。
对于投资者说,它代表投资者在一定时期可能获得的收益；
对于借款人来说,则代表了获取资金的成本。
2）利率风险
利率风险是由于市场利率波动造成商业银行持有资产的
资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。
例：固定利率贷款的资金来源是以浮动利率计价，
且贷款的持续期比资金来源的持续期长
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