风险厌恶与风险资产的资本配置教材(PPT 46页)

投资学   第6章
本章主要内容
6.1 风险与风险厌恶
6.1.2  风险厌恶与效用价值
投资者的风险态度
表6.2 各种风险厌恶投资者的投资组合的效用值
图6.1 投资组合P的收益与风险权衡
表 6.3 风险厌恶系数A=4的投资者的可能组合效用值
图6.2 无差异曲线
6.1.3 评估风险厌恶 - A
6.1.3 评估风险厌恶
表6.4 投资者愿意为灾难事件付出的保险
6.2 风险与无风险资产组合的资本配置
例：资产组合的动态调整
资产组合的动态调整(续)
6.3  无风险资产
.4  单一风险资产与单一无风险资产的资产组合
图6.4 风险资产与无风险资产的可行投资组合
CAL的杠杆作用图6.5 借贷利率不同时的可行集(弯折的CAL)
6.5 风险容忍度与资产配置表6.5 A=4时投资者不同风险资产比例(y)的效用水平
图6.6 效用作为风险资产投资比例y的函数
6.5  风险容忍度与资产配置
无差异曲线
表6.6 无差异曲线的电子数据表计算
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