集合竞价交易策略及对沪市的实证检验(pdf 10页)
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一、引言
二、集合竞价中的庄家与散户交易策略模型
(一) 散户下单假设
(二) 庄家获益策略
(三) 散户交易策略
(四) 庄家操纵策略
(五) 小结
三、实证检验
(一) 数据
(二) 上海证券交易所集合竞价机制
(三) 散户交易意愿分析
(四) 散户风险补偿分析
(五) 操纵开盘价格的成本分析
(六) 跳空缺口检验
四、结束语
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