风险与收益理论知识(ppt 65页)

所属分类：收益管理

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资料简介：

主要内容
§1. 风险与收益
一、收益率
（一）持有期收益率
（二）多时期投资收益率的衡量
2. 算术平均法
3. 几何平均法（geometric average）
4. 资金加权收益率
5. 收益率的习惯表示法
（三）通货膨胀率与实际收益率
二、风险
（一）场景与概率分布
例：股票市场上持有期收益率（HPR）的概率分布
概念测试
（二）风险溢价
三、资产分配：无风险资产与风险资产
某投资者的投资组合
（二）资产组合的预期收益与风险
（三）资本分配线（CAL）
测试
测试
（四）杠杆化投资组合
测试
杠杆化投资计算公式
高借款成本（rB）的杠杆化投资组合
四、风险资产组合（P）的收益与风险
（一）多样化与组合风险
（二）包含两种风险资产的风险资产组合
（三）包含多种风险资产的风险资产组合（P）
二、CAPM原理
（一）偏好
（二）状态偿付证券
（三）资产定价：一价定律与基础定价方程
（四）核贝塔方程

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