证券风险与组合理论概述(PPT 46页)
所属分类：股票证券
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资料简介：
主要内容
第一节 证券风险与组合理论概述
第二节 均值－方差模型
一、证券或证券组合的二维表示
资产组合的收益
案例
资产组合的风险
相关系数和协方差
证券组合选优
二、投资者本身对风险好恶程度的描述－无差异曲线
不同投资者具有不同风险厌恶程度
三、对构成投资组合的各种证券本身特点的描述－－可行集和有效集
有效集 (或有效边界 ）
有效集 (或有效边界 ）
四、最优投资组合的选取－有效集与无差异曲线的切点
第三节 资本资产定价模型
一、资本资产定价模型的假设条件
二、资本资产定价模型的假设条件
三、资本资产定价模型推导的基本思路
1、引入无风险资产后的有效集及分离定理
2、引入无风险资产后的有效集及分离定理
3、分离定理的意义
四、资本市场线（Capital Market Line）的推导
1、资本市场线的含义
资本资产定价模型（CAPM）与证券市场线(Security Market Line, 简记为SML)
证券市场线
资本资产定价模型的含义
Eviews回归结果
结 论
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