投资组合的选择(ppt 51页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
主要内容
十八、风险厌恶与公平游戏
十九、边际效用递减举例
二十、效用公式
二十一、效用数值应用举例
二十二、均值-方差准则
二十二、均值-方差准则（2）
二十二、均值-方差准则（3）
二十二、均值-方差准则（4）
二十三、均值的分析
第五章 投资组合的选择
一、资产组合的计算
二、资产组合的方差
三、冷饮的收益与风险
四、互补组合的收益与风险
五、斜方差的计算
六、相关系数的计算
七、风险资产与无风险资产的结构
八、风险与无风险资产的结构变化
九、风险与无风险资产的结构决定
十、资本配置线的形成图
十一、资本配置线的意义
十二、资本配置线的数学表达
十三、最优资本配置推导
十四、最优资本配置举例
最优资本配置举例（2）
十五、最优资本配置的几何表达
十六、资本市场线
十七、非系统风险与系统风险
十八、两种风险资产的资产组合
十九、相关性对资产组合标准差的效应
相关性对资产组合标准差的效应（2）
二十、相关性效应举例
相关性效应举例（2）
相关性效应举例（3）
二十一、不同ρ下标准差的几何表达
二十二、三种资产的资产组合
二十三、上图的说明
二十五、最优值的计算
最优值的计算（2）
最优值的计算（3）
二十六、三资产最优组合的几何表达
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