资产管理及定价管理知识分析模型(ppt 178页)
所属分类:资产管理
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第一节 假设条件
第二节 标准模型
第三节 模型检验
第四节 模型扩展
第五节 模型应用
第六节 模型评价
资产管理及定价管理知识分析模型(ppt 178页)简介:
第一节 假设条件
马科维茨证券组合理论的主要假设包括:
1.单期投资假设;
2.收益率正态性假设;
3.随机占优假设;
4.效用函数二次型假设;
5.投资者是理性的,遵循效用最大化原则;
6.证券市场是完善的,证券可无限细分,投资者都是价格的接受者;
7.证券相关系数都不是-1,不存在无风险证券,并且至少有两个证券的预期收益是不同的。
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