收益率曲线与期限结构讲义(ppt 88页)

资料简介：

主要内容：
利率期限结构问题。
理论即期收益率曲线的构建
即期利率与远期利率的关系
远期利率协议

 

 

第四讲 收益率曲线与期限结构
不同形状的收益率曲线
向上的收益率曲线(正常的)
反向的收益率曲线
水平收益率曲线
案例：美国量化宽松与扭转操作
如何构建国债的理论即期收益率曲线
线性推算法
自力性方法
远期利率
什么情况下需要远期利率产品
如果次年5月利率上升，怎么办
远期利率贷款：
远期利率的计算
为什么下式是合理的呢
如果市场上的远期利率为6％（大于5.84% ）*
总结I：
如果市场上的远期利率为5.8% （小于5.84% ）
总结II：
无风险套利的原理：
远期利率计算的一般公式
思考题：该表蕴含了多少个远期利率？
远期贷款－－表上业务
表上业务－－银行不乐意
远期利率协议（FRA）
FRA的一些概念
FRA的交易过程
基本术语1
术语：
交割额的计算方法
案例2
具体程序
计算交割额：
案例3：
小结

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