利率风险的度量与防范管理(ppt 39页)
所属分类:外汇与汇率
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1.到期期限
2.平均到期期限
3.马考勒持续期
4.修正持续期
5.凸度
6、利率风险的防范
利率风险的度量与防范管理(ppt 39页)简介:
1.到期期限
一般而言,期限越长的债券,其价格受利率变动的影响越大,因此,
衡量债券利率风险最传统的方法或最原始的指标就是计算债券到期
期限。
如10年期债券的到期年限为10年。这个指标的作用有限,能区分10年
期债券不同于20年期债券,但不能区分票息不同的两种10年期债券,
故是一种很粗糙的方法。
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