投资金融之单一指数和多因素模型(ppt 61页)
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资料简介：
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投资金融之单一指数和多因素模型(ppt 61页)目录：
指数模型的优势
因素模型
实际总收益的构成
风险：系统性和非系统性风险
因素模型的特点
单一因素模型
随机误差项
市场模型
单一指数模型
风险各组成部分的衡量
风险分散——国际经验
中国股市的分散与风险
指数模型和分散化
风险降低和分散化
单一指数的优点
多因素模型
系统性风险
多因素模型的应用
资本资产定价模型与因素模型的关系
投资金融之单一指数和多因素模型(ppt 61页)简介：
指数模型的优势：
大大降低了马克维茨模型的计算量,它把精力放在了对证券的专门分析中.
指数模型以一种简单的方式来计算协方差,证券间的协方差由单个一般因
素的影响生成,为市场指数收益所代表,从而为系统风险与公司特有的性
质提供了重要的新视角.
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