证券投资基金绩效评估与风险度量分析(DOC 7)

资料简介：

一、基金业绩及其持续性的实证分析
二、Var技术下对（沪市）基金业绩运用RAROC方法进行实证评估
三、基金投资组合公告与中国证券市场半强式有效性检验

 若一个基金的业绩具有持续性,则说明以它过去的业绩能够预示它未来的业绩,基金投资人可以据此选择他所要投资的基金。
 研究显示,基金的月原始收益在样本期间内没有表现出明显的持续性特征；基金的月风险调整收益在样本期间内也没有表现出明显的持续性特征。基金的季度原始收益在样本期内并不表现出持续性；基金的季度风险调整收益在样本期内也不表现出持续性。
 研究结果表明,我国基金的业绩在短期内不具有持续性

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