风险资产定价模型谈论(ppt 73页)

资料简介：

风险资产定价模型谈论目录：
1.1、有效集与最优投资组合
1.2、无风险借贷对有效集的影响
1.3、资本资产定价模型
1.4、资本资产定价模型的进一步讨论
1.5、套利定价模型

 

风险资产定价模型谈论内容提要：
有效集的位置：
有效集是可行集的一个子集。
1、给定风险看最大预期收益率，能提供最大收益率的组合集是可行集中介于N和H之间的上方边界上的集合。
2、给定预期收益率看最小风险，能提供最小风险水平的组合是可行集介于A、B之间的左边边界上的组合集。
同时满足上面两个条件的为有效集的位置。故有效集的位置位于N、B两点之间上方边界上的可行集。
求最优投资组合的步骤：
找出可行集。
根据可行集，找出有效集。
给出投资者的无差异曲线。
投资者的无差异曲线与有效集的交点就是投资的最优投资组合。

 

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