期望收益及其风险（ppt 46页）

资料简介：

期望收益及其风险目录：
一、英国的历史收益率
二、风险的定义
三、风险厌恶
四、损失厌恶
五、风险管理
六、收益率的概率分布
七、期望收益率
八、资产组合的收益率和风险
九、方差与相关系数
十、资产组合理论的形成
十一、无风险资产和一种风险资产构成的组合
十二、由两种风险证券构成的组合
十三、有效组合与有效前沿
十四、风险资产的最优组合
……

 

期望收益及其风险内容提要：
风险的定义：
不确定性：指人们不能准确地知道未来会发生什么
风险：指对当事人来说事关紧要的不确定性
(向下的Downside)风险：不利事件发生的可能性
英语中风险“risk”一词来自古意大利语risicare, 意即“敢于( to dare）”。在这种意义上，风险是一种选择，而是命运
“Against the Gods: The Remarkable Story of Risk” by Peter L. Bernstein
风险厌恶：
衡量个体(投资者)为减少风险暴露而进行支付的意愿
厌恶风险的投资者在持有风险证券的时候要求有更高的期望收益率
投资者的平均风险厌恶程度越高，风险溢价也越

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金融活动中的收益和风险 (ppt 50页)

风险和收益培训教材(PPT 48页)

投资收益审计程序表(xls 8页)