风险和收益培训教材(PPT 48页)
所属分类：收益管理
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资料简介：
收益
持有期收益率
股票的平均收益和无风险收益
风险统计
更多关于平均收益率的内容
作业
本章讲授内容
本章教学要求
第一节 收益与风险概述
2、投资收益率
上式经常被用来计算股票投资的每股收益率。
也适用于预测未来的投资收益率。
（二）预期收益率R(t)
（三）要求收益率
二、风险及其度量
2、风险的特征
（二）风险的种类
几个重要概念：
2、以有价证券为投资对象(P86)
2、单项资产风险的衡量
3、单项资产风险的衡量
结论：
4、投资组合风险的衡量 ——协方差和相关系数
（1）协方差（δ ab或者Cou(RA,RB)）
(2)相关系数（ ρAB ）
(2)相关系数
(3)资产组合的收益和风险
第二节 资本资产定价模型(CAPM)
二、基本假设
三、资本资产定价模型的含义
四、贝塔系数（β系数）
β系数的含义
五、资本市场线
资本市场线的绘制：
六、证券市场线(SML)
应用举例：
资本资产定价模型的应用
练习题
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