风险资产定价与证券组合管理运用(doc 23)

资料简介：

一、现代投资理论
二、均值-方差模型
三、资本资产定价模型CAPM的基本内涵
四、传统资本资产定价模型
五、套利定价理论(APT)
六、有效率资本市场理论
七、期权定价理论
八、行为金融学对当代投资理论的发展
我国证券投资基金绩效评估和风险度量的实证分析
百花还没有齐放却看到中国经济已达到了峰顶
尽管“着陆”还未真正开始
【年报话题】恶意亏损等同公开抢劫！

现代投资理论是在马柯维茨 (ＨａｒｒｙＭＭａｒｋｏｗｉｔｚ)1952年发表的具有历史意义的论文《证券组合选择》和1959年出版的同名专着基础上发展起来的理论框架。继马柯维茨之后,经济学家夏普(ＷｉｌｌｉａｍＦＳｈａｒｐ)在1963年发表了《证券组合分析的简化模型》一文,提出了资本资产定价模型(ＣＡＰＭ);罗斯(ＳｔｅｐｈｅｎＡＲｏｓｓ)随后于1976年提出了套利定价理论(ＡＰＴ)。模型运用经济计量学的方法,通过建立复杂的数学方程式,从不同角度对证券组合理论进行了丰富和完善,使

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