第五章均值－方差前沿和beta表达式（ppt 39）
所属分类：资产管理
文件大小：1389 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
本章要点
许多资产定价中的经验研究论文是用期望收益－beta 表达式和均值－方差前沿的语言来写的。这一章介绍期望收益－beta 表达式和均值－方差前沿。
我在这里讨论因子定价模型的 beta 表达式。第六章指出期望收益－beta 模型是如何等价于一个折现因子为 m=b’f 的线性模型。第九章讨论诸如 CAPM, ICAPM 和 APT 那样的流行因子模型的推导。
..............................
上一篇：第四章折现因子（ppt 23）
下一篇：动态资产组合（pdf 17）
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
