风险与收益(ppt 43页)

资料简介：

定义风险和收益
用概率分布衡量风险
风险态度
证券组合中的风险和收益
投资分散化
资本-资产定价模型 (CAPM)

 

CAPM  是一种描述风险与期望收益率之
间关系的模型; 在这一模型中， 某种证券
的期望收益率等于 无风险收益率 加上 这
种证券的 系统风险溢价.
1.资本市场是有效的.
2.在一个给定的时期内，投资者的预期一致.
3.无风险收益率 是确定的(用短期国库券利率代替).
4.市场组合只 包含系统风险 用 （S&P 500 指数代替).

一种 系统风险指数.
它用于衡量个人收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性.
组合的 beta 是组合中各股beta的加权平均数.

 

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西方国民收入核算(ppt 36页)

固定收益衍生产品定价模型(pdf 32页)

国民收入核算理论(ppt 33页)

将收入风险转化为有效收益的营收保障管理(ppt 61)