南方低估值投资基金运行情况分析(28)(pdf 8页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
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目录
第一部分 收益率分析
第二部分 行业持股市值及权重
第三部分 组合贡献率与仓位贡献率分解
第四部分 投资策略分析
第五部分 风险及超额风险收益率分析
第六部分 月度收益情况分析
表格目录
表1：行业持股市值及权重
表2：月度收益情况
插图目录
图1：本基金净值、仓位与上证指数比较图
图2：本基金净值、仓位与上证指数比较全图
图3：十大重仓行业持股市值及权重
图4：贡献率分解图
图5：仓位贡献率全图
图6：实际仓位与上证指数关系图
图7：β值走势图
图8：超额风险收益率走势图
图9：月度收益率
本基金操作所依据的《南方低估值组合投资模型》包含两个模块，一是组合构
建模块（即选股模块），二是仓位调整模块。本基金如此出色的表现，是两个模块共
同作用的结果。为了评估这两个模块各自的贡献，需要将组合贡献与仓位贡献单独
分解出来。
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