期权定价原理及其应用概述(PPT 80页)
所属分类:定价策略
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5.1 期权定价原理
期权
看涨期权
到期日看涨期权的价值
看跌期权
到期日看跌期权的价值
Black-Scholes公式
期权定价基本原理
期权的支付
无套利原理
二叉树期权定价
例:远期汇率与即期汇率
抛补利率平价公式
例:人民币抛补利率平价
二叉树定价模型:
构建无风险组合
单期二叉树期权定价模型
两阶段二叉树定价模型
两阶段模型示意图
两阶段模型
定价思路:倒推定价法
5.4 n阶段二叉树定价模型
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