投资规划-套利定价模型(PPT 42页)
所属分类:定价策略
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与CAPM一样,APT的假设
套利定价理论没有以下假设:
APT理论假设
套利(Arbitrage)
一价定律(Law of one price)
套利机会(arbitrage opportunity)
套利定价模型
套利定价方程
构造套利证券组合1
构造套利证券组合2
构造套利证券组合3
构造套利证券组合4
无套利机会
CAPM和APT的比较
因素的确定和估计
APT应用例题
Question?
PRACTICE
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