股指期货业务基金-期货数据交换接口 (doc 74页)

目  次
编写说明 1
股指期货业务基金-期货数据交换接口 3
1 范围 3
2 规范性引用文件 3
3 术语和定义 3
3.1 新订单 New Order-Single 3
3.2 执行报告 Execution Reports 3
3.3 交易客户方订单编号ClOrdID 3
3.4 期货公司委托号 OrderID 3
3.5 执行编号 ExecID 3
3.6 报单号 DeclarationID 3
3.7 撮合编号 TradeID 3
3.8 客户资金帐号 ClientID 3
3.9 客户交易编码 Account 3
4 通讯方式 4
5 消息格式 4
5.1 数据类型 4
5.1.1 整数int 4
5.1.2 浮点数float 4
5.1.3 单个字符char 4
5.1.4 字符串String 4
5.1.5 数据data 5
5.2 域 5
5.2.1 域的使用 5
5.2.2 自定义域 5
5.2.3 域汉字编码 5
5.2.4 域界定 5
5.2.5 语法 5
5.2.6 重复组 6
6 安全与加密 6
7 数据完整性 6
8 扩展方式 6
8.1 扩展分类 6
8.2 扩展规则 6
8.3 版本管理 7
9 消息定义 7
9.1 消息头 7
9.2 消息尾 8
9.3 应用消息 8
9.3.1 客户登录管理类 8
9.3.2 订单业务类 10
9.3.3 查询业务类 14
9.3.4 行情类 23
9.3.5 交易辅助类 25
10 数据字典 27
11 结算数据文件格式 48
11.1 客户基本资金数据文件 48
11.2 客户出入金记录文件 49
11.3 成交明细文件 49
11.4 持仓数据文件 50
11.5 平仓明细文件 51
11.6 持仓明细文件 51
11.7 交割明细文件 52
附　录　A FIX会话缺口填补方式 54
（资料性附录） 54
附　录　B FIX会话连接场景 55
（资料性附录） 55
B.1 FIX会话登录 55
B.2 注销 56
B.3 重发 56
B.4 重发请求 57
B.5 心跳和测试请求 58
附　录　C 应用场景 60
C.1 新订单场景图 60
C.2 撤单场景图 60
附　录　D 计算校验和 62
（资料性附录） 62
附　录　E FIX会话 62
E.1 FIX会话 62
E.1.1  消息序号 62
E.1.2  心跳 62
E.1.3  缺口填补 62
E.1.4  消息重复发送 62
E.1.5  消息重新发送 62
E.1.6  消息确认 63
E.2 连接 63
E.2.1 登录 63
E.2.1.1 连接 63
E.2.1.2 认证 63
E.2.1.3 初始化 63
E.2.2  消息交换 63
E.2.3  注销 63
E.2.4  消息恢复 64
E.3 FIX会话消息 65
E.3.1  心跳消息（MsgType=0） 65
E.3.2  登录消息（MsgType=A） 66
E.3.3  测试请求消息（MsgType=1） 66
E.3.4  重发请求消息（MsgType=2） 67
E.3.5  会话拒绝消息（MsgType=3） 67
E.3.6  序号重设消息（MsgType=4） 68
E.3.7  注销消息（MsgType=5） 70
 

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