套利定价理论APT(ppt 46页)
所属分类:定价策略
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第六章 套利定价理论(APT)
罗斯简介
一、APT的提出
二、什么是套利?
三、无套利法则、无套利均衡
四、APT的基本原理
五、APT的基本假设
第二节 单因素和多因素APT模型
一、单因素模型
二、多因素模型
三、 构建套利组合
例:存在三只证券时如何创造套利机会?
四、套利定价模型(APT Model)
严格证明
五、期望收益与实际收益
六、APT的意义
套利组合是如何构造的
套利组合是如何构造的
一、APT与CAPM的联系
二、APT与CAPM的不同
三、APT的局限性
APT的分析思路
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