因子模型和套利定价理论APT(ppt 104)

资料简介：

为了得到投资者的最优投资组合，要求知道：
回报率均值向量
回报率方差-协方差矩阵
无风险利率
估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

引入可以大大简化计算量
由于因子模型的引入，使得估计Markowitz有效集的艰巨而烦琐的任务得到大大的简化。
因子模型还给我们提供关于证券回报率生成过程的一种新视点
更准确

 

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