因素模型和套利定价原理(ppt 30页)

资料简介：

因素模型和套利定价原理目录：
1、市场模型：第一个因素模型
2、分散的原则
3、多因素模型
4、因素估计

 

因素模型和套利定价原理内容简介：
    根据项因素分析这样的统计过程来确定因素组合。因素组合为模仿各因素的证券组合。在多因素模型中，因素β系数的结构相似的证券或证券组合的收益率高度相关，而那些因素β结构不同的证券彼此的相关性可能较低。

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