资本资产定价模型CAPM(PPT 39页)

CAPM模型假设
市场资产组合的风险溢价
SML及贝塔系数
零贝塔模型
多期资本资产定价模型
考虑工资收入的模型
非流动性溢价模型
投资学第9章
9.1模型综述
9.1.1投资者对市场组合的选择
图9.1TheEfficientFrontierandtheCapitalMarketLine
9.1.2消极策略的有效性
9.1.3市场组合的风险溢价
9.1.4单个证券的期望收益
β的性质
9.1.5证券市场线（Securitymarketline）
图9.3TheSMLandaPositive-AlphaStock
注意
CAPM的应用：项目选择
个人练习题
9.2资本资产定价模型和指数模型
9.2.2指数模型和已实现收益
9.2.3市场指数模型和期望收益-贝塔关系
9.3CAPM符合实际吗？
9.4计量经济学和期望收益-贝塔关系
9.5CAPM的拓展形式
9.5.1零模型
9.5.2工资收入与非交易性资产
9.5.3多期模型与对冲投资组合
9.5.4基于消费的CAPM
9.6CAPM模型与流动性
图9.5TheRelationshipBetweenIlliquidityandAverageReturns
Acharya&PedersenModel(2005)
流动性的三要素
本章小结

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