计量学-联立方程组模型的参数估计(ppt 36页)
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资料简介：
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一、最小二乘估计及其问题
二、间接最小二乘估计
三、工具变量法估计
四、两阶段最小二乘估计
一、最小二乘估计及其问题
可以用普通最小二乘法估计参数的情况：
联立方程组模型的方程没有内生解释变量；
内生解释变量与方程的误差项没有强相关性。
例：递归模型
如果联立方程组模型的方程，既非解释变量全部是外生变量或前定变量，也不像递归模型那样解释变量与误差项都没有相关性，那么普通最小二乘估计得到的参数估计量既非无偏的，也不是一致估计。
二、间接最小二乘估计
1、基本思想
对于恰好可识别的联立方程组模型方程，结构式参数与简约式参数有一一对应关系。由于简约式参数不存在内生解释变量的问题，最小二乘估计是有效的。
通过简约式参数的最小二乘估计间接得到结构式参数的估计。这种估计方法称为“间接最小二乘估计”。
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