结构突变与协变理论简介(doc 17)

资料简介：

摘要：本文介绍了计量经济学的前沿理论——结构突变和协变的概念与检验和估计方法，以及其应用情况。一般计量方法都假定在建模区间内，经济变量的DGP保持不变，然而现实中一些强烈的外生冲击，例如石油危机、金融危机等，会改变经济数据的DGP，使得模型的某些参数发生改变。结构突变和协变理论就是研究经济模型的参数的时变问题，是对单位根检验和协整理论的有益补充,并且对于经济建模更接近数据的真实DGP、提高模型的预测精度有重要意义。

关键词：结构突变、协变、外生结构突变、内生结构突变、同期均值协变、异期均值协变

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