计量学-ARMA模型的自相关函数(ppt 54)
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(三)ARMA模型的自相关函数
由ARMA(p,q)的自协方差公式可以看出,
只有 的q个自相关 的值同时依赖于 和 ;
当 时,具有与AR(p)模型相同的自相关函数差分公式
或者
若 ,自相关函数 是指数或正弦波衰减的,具体由多项式
和初始值决定。
若 ,就会有 个初始值
不遵从一般的衰减变化形式。
ARMA(p,q)的自相关函数是 步拖尾的。这一事实在识别ARMA模型时也非常有用。
ARMA(1,1)过程
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