商业银行经营管理培训讲义(PPT 30页)
所属分类:经营管理
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点击下载头寸是金融行业常用到的一个词,在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。
头寸资金的影响因素
头寸资金的调剂
(一)信用风险:信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性,
确切地说,足所有囚客户违约而引起的风险。
比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化;
负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
(二)市场风险:市场风险足金融体系中最常见的风险之一,
通常是由金融资产的价格变化而产生的,市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
(三)流动性风险:狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险;
广义的流动性风险除了包含狭义的内容外,
还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。
以最近发生的美国次贷危机为例,表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的,
但其根本原因是商业银行资产配置失误,肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系,
这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题,不能保持正常的头寸,
则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。
我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个
领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
(四)操作风险:巴塞尔委员会的定义为:操作风险就是指由于内部程序、
人员、系统不充足或者运行失当,以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。
流动性监控指标体系
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