程序化交易之策略设计与执行教材(PPT 49页)
所属分类:战略管理
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定义趋势与震荡
趋势模型设计原理
震荡模型设计原理
模型的评判标准
多策略组合与评价
相关性、头寸配置与资金管理
程序化交易——策略设计与执行主讲人:冯正平
目录:
程序化交易——策略设计与执行
何为趋势与震荡
分形分布示例1
分形分布示例2
分形分布示例3
从分形分布的角度定义行情-尖峰肥尾
用尖峰肥尾来定义趋势与震荡
对应不同行情的操作手法
从几个实例理解趋势与震荡1
从几个实例理解趋势与震荡2
趋势模型过滤条件的意义
趋势模型特征
震荡行情的特征
震荡模型过滤条件的意义
震荡模型特征
震荡策略设计
模型的判断标准
不同类型的模型判断标准不一样
多策略组合的目的与方法
多策略组合的评价
相关性、头寸配置与资金管理
一种计算策略相关性及头寸配置的方法——用权益的动态变化来计算相关性
相关性分析——品种相关性
计算策略可加载头寸的方法
仓位计算实例
讨论:当行情和理论计算不一样时该怎么办?
对凯利公式的理解和应用
资金管理
程序化交易在股指期货投资中的应用
股指全图
五分钟、日线、周线测试结果
结论及操盘建议
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