商业银行流动性风险影响因素分析论文(PDF 56页)
所属分类:风险管理
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点击下载第 1 章绪论·1
1.1 研究背景及意义··1
1.2 文献综述·····2
1.2.1 国外研究现状········2
1.2.2 国内研究现状········6
1.3 研究内容、方法及创新········7
1.3.1 研究的主要内容····7
1.3.2 采用的研究方法····7
1.3.3 创新点··7
第2 章商业银行流动性风险及其监管···8
2.1 商业银行的流动性风险········8
2.1.1 商业银行的流动性8
2.1.2 商业银行的流动性风险··8
2.1.3 商业银行流动性风险的新特点········9
2.2 商业银行流动性风险的监管········10
2.2.1 危机后商业银行流动性风险监管进一步加强10
2.2.2 商业银行流动性风险监管仍面临新的问题···· 11
第3 章我国商业银行流动性风险的影响因素13
3.1 内生性因素·13
3.1.1 商业银行的存贷比和资产负债期限不匹配·······13
3.1.2 商业银行的资产负债的构成不合理·15
3.2 外源性因素········20
3.2.1 经济增长·····20
3.2.2 央行的货币政策··20
3.2.3 金融市场的发育程度···21
3.2.4 利率变动·····22
3.2.5 外汇占款与国际资本的流动·23
第4 章我国商业银行流动性风险影响因素实证分析 ····24
4.1 模型设定···24
4.2. 变量和数据选择········24
4.3 模型检验···25
4.3.1 单位根检验·25
4.3.2 协整检验·····26
4.4 建立VEC 模型··27
4.4.1 滞后期的选择········27
4.4.2 建立VEC 模型····27
4.4.3 脉冲效应函数分析29
4.4.4 方差分解分析········31
4.5 结论··32
第5 章防范我国商业银行流动性风险的对策建议 ········34
5.1 商业银行微观监管的建议··34
5.1.1 优化资产结构,同时推进资产证券化···34
5.1.2 加强金融创新,使主动负债的多样化和风险收益保持平衡····35
5.2 外部环境宏观监管的建议··36
5.2.1 积极推进和发展多层次的金融市场·······36
5.2.2 深化我国的外汇管理体制改革,完善汇率形成的市场机制····37
5.2.3 实行定期存款零准备金制度,取消超额准备金的计息···38
5.2.4 建立功能完善、权责统一、运行有效存款保险制度······38
结语·······40
参考文献·······41
致 谢 ···46
攻读学位期间取得的科研成果·······47
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