风险厌恶与风险资产的配置概论(PPT 63页)

投资组合理论
本章主要内容
6.1 风险与风险厌恶
风险、投机与赌博
6.1风险和风险厌恶
6.1.2风险厌恶与效用价值
附录6A：风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论规律
1.效用函数
1.效用函数
不同风险厌恶水平的无差异曲线
6.2 风险与无风险资产组合的资本配置
例：资产组合的动态调整
资产组合的动态调整(续)
6.3无风险资产
6.4  单一风险资产与单一无风险资产的资产组合
6.4  单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
CAL的杠杆作用：无风险借贷
CAL的杠杆作用：有风险借贷
6.5 风险容忍度与资产配置表6.5 A=4时投资者不同风险资产比例(y)的效用水平
效用作为风险资产投资比例y的函数
6.5  风险容忍度与资产配置
图解：个人投资者的资本最优配置
表6.6 无差异曲线的电子数据表计算
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