我国A股市场价值投资绩效研究论文(PDF 52页)

图3．1 我国基金资产规模增长⋯⋯⋯．．23
图3．2 i999．2010年年底上证A股市盈率⋯⋯⋯24
图3．3 1999—2010年年底上证综合指数24
图4．1 基于B／M(行业)因素的各投资组合平均收益与累计收益⋯32
表4．1 参数含义及计算公式．26
表4．2 变量含义及计算公式．27
表4．3 基于B／M(行业)因素的投资组合收益率与价值溢价⋯⋯⋯31
表4．4基于B／M(行业)因素价值溢价与市场收益率⋯⋯32
表4．5 基于E／P(行业)、S／P(行业)因素的价值溢价与同期市场收益率⋯一32
表4．6基于CF／P(行业)因素的价值溢价与同期市场收益率⋯⋯．．33
表4．7基于B／M&E／P,B／M&S／P,E／P&S／P因素的价值溢价⋯⋯⋯．35
表4．8基于B／M&CF／P， E／P&CF／P，CF／P&S／P因素的价值溢价一35
表4．9价值溢价综合分析表137
表4．10价值溢价综合分析表237
表4．1 1基于E／P(行业)因素价值溢价随组合持有时间的变动⋯⋯．38
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