金融风险管理和金融产品定价概论(PPT 55页)
所属分类:风险管理
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第一章 金融风险管理概述
风险与不确定性
风险=不确定?
金融风险的定义
金融风险广泛存在
金融风险的特征(1)
金融风险的特征(2)
金融风险的分类
按照金融风险能否分散分类
金融风险度量方法
金融风险管理的步骤
金融风险管理的理论
金融风险管理的发展动力
现代金融风险管理技术发展阶段(1)资产负债管理阶段
现代金融风险管理技术发展阶段(2)金融工程风险管理
现代金融风险管理技术发展阶段(3)全面风险管理
外部监管与金融风险管理
政府主导的外部监管
以《巴塞尔协议》主导的全面监管
《巴塞尔新资本协议》
最低资本规定
监管部门的监督检查
市场纪律
第二章 衍生金融工具概述
衍生金融工具的定义
衍生金融工具的基本分类
金融远期合约
金融期货合约
金融期权定义
金融期权分类
金融互换
衍生金融工具的基本特点
衍生产品的价值依赖基础产品价值的演化
衍生产品具有规避风险的职能
衍生产品构造具有复杂性
衍生产品设计具有灵活性
衍生产品运作具有杠杆性
衍生产品交易具有特殊性
衍生金融工具市场迅速发展的主要原因
衍生金融工具市场的基本功能
规避风险
价格发现
套利
投机
资源配置功能
降低国家风险功能
容纳社会游资的功能
为什么期权在衍生产品中地位重要?
无套利原理
BLACK-SCHOLES框架的前提
几何布朗运动的假定
有些东西的量化几乎是不可能的
为什么合理定价还是有用的?
金融系统稳定性
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