统计套利理论及策略开发应用研究课程(PDF 47页)

1绪论
1．1选题意义
1．2主要内容
1．3创新之处
2统计套利概述
2．1统计套利的定义．
2．2统计套利与无风险套利
2．2．1 统计套利与无风险套利的区别．
2．2．2统计套利机会检验．
2．2．3统计套利与无风险套利的联系．
2．3统计套利与有效市场检验．
2．3．1有效市场的定义
2．3．2方差比检验：．
2．3．3动量反转效应检验．‘
2．4统计套利模型概述．．
3统计套利模型与实证(I)一一统计篇
3．1均值回复策略．．
3．2多因子模型
3．3协整套利．
3．3．1协整理论
3．3．2 GARCH模型．
3．3．3 O．U过程．
3．3．4协整套利实证．
3．4其他统计模型在套利中的应用．．
3．4．1 Granger因果关系检验．． 31
3．4．2主成分分析．． 32
4统计套利模型与实证(II)一一数据挖掘篇35
4．1混沌时间序列预测概述 35
4．1．1相空间重构．． 36
4．1．2小波消噪 37
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