商品期货套利交易策略课件(PPT 94页)
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第一部分:套利的概念与分类
两类套利的区分
从蛛网原理看两类套利机制的不同
收敛性蛛网
发散性蛛网
两类套利的技术思想区别
成功的关联套利模式
成功的内因套利模式
第二部分:套利模型简介
一.内因套利模型简介
内因套利分析的关键
内因套利最重要的原则
内因套利的数理分择系统结构
内因佐证分析
二.关联套利模型简介
关联套利中遵循的“投机”原则
关联套利应遵循的原则
第三部分:套利交易实务
一、内因套利实务
1、大豆期现套利
1、大豆期现套利
大豆期现正向套利时的注意点:
失败的期现套利总结
2、单个品种的跨期套利
计算无套利区间
大豆跨月套利成本计算
展期条件
跨月正向套利的流程图
跨月套利的注意事项
3、大豆压榨套利套利
4、大豆进口套利
大豆进口套利举例(2005年9月)
大豆进口套利举例
CBOT大豆和大连大豆市场间的正向套利分析
套利结果
二、关联套利实务
1、大豆与豆粕、大豆与豆油之间套利
举例之前复习一下关联套利的要点
大豆和豆粕的供需对比
大连大豆与豆粕的强弱关系
波动率的研究
大连大豆与豆粕套利举例(2007年8月)
2、大豆玉米套利
大连大豆和大连玉米关联套利举例(2007年2月)
供需关系的对比决定套利方向
套利对象之间的相对强弱分析
套利对象的波动率分析
3、油脂品种间套利
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