基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型(PDF 52页）

3．1目标函数的建立
3．1．1期望收益率的计算
3．1．3目标函数的建立
3．1．4收益率风险价值约束的引入
3．2贷款组合收益率约束的建立
3．3货款组合优化模型的建立
3．4贷款组合优化模型小结
4．1基本信息
4．2期望和方差的计算
4．3目标函数的建立
4．4约束条件的建立
4．4．1贷款期望收益率的取值
4．4．2约束条件的建立
4．5模型的建立
4．6贷款组合优化模型的求解
4．6．1贷款组合最优比例的确定
4．6．2贷款组合收益率有效边界的确定
4．7与无贷款组合期望收益率凡约束模型的对比
4．7．1模型2的求解
4．7．2对比分析
表3．1 n个企业m年的贷款收益率，。
表3．1中““=』，2，⋯，m e f-』，2，⋯，H)表示银行向第i个企业贷款、在第
表4．1年贷款收益率(r-32曼均值F
表4．3式(3．13)方程组系数劬和b
表4．4各项贷款分配结果
表4．5 5个岛值各贷款分配结果
表4．6模型2的各项贷款分配结果
袭4．2 eov(ij)数据表叻
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