利率期限结构分析及利率风险管理论文(PDF 51页）

第一章绪论
第一节Vasicek模型
第一节利率风险概述
第一节数量方法导出利率期限结构概述
第一节文献综述
第一节纯预期理论
第一节问题的提出
第三章利率期限结构模型
第三节Ho-Lee模型
第三节市场分割理论
第三节改进的利率风险管理方法一VaR
第三节整段拟合一参数化模型
第三节本文的结构
第二章传统利率期限结构理论
第二节CIR模型
第二节主成分分析
第二节分段拟合一样条函数
第二节利率风险衡量的重要工具:久期和凸性
第二节国内外研究现状
第二节流动性偏好理论
第五章利率期限结构的主成分分析
第六章债券的利率风险管理
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