备兑权证发行人风险管理和市场监管概述(PDF 38页）

1. 备兑权证概述. 5
1.1. 备兑权证的含义... 5
1.2. 备兑权证的功能... 5
1.3. 备兑权证与类似品种 5
1.3.1. 期权.. 5
1.3.2. 股本权证... 5
1.3.3. 股改权证... 5
1.4. 备兑权证市场... 6
1.5. 备兑权证的定价理论 6
2. 发行人业务流程与风险识别 7
2.1. 发行人主要风险类型 7
2.1.1. 市场风险... 7
2.1.2. 信用风险... 8
2.1.3. 流动性风险... 8
2.1.4. 操作风险... 8
2.1.5. 法律风险... 8
2.2. 发行人业务流程与风险识别. 9
2.2.1. 产品设计... 9
2.2.2. 发行上市... 9
2.2.3. 做市商交易..11
2.2.4. 持续发售/创设. 12
2.2.5. 行权 12
2.2.6. 业务风险矩阵.. 13
3. 风险测量与处理 13
3.1. 市场风险 13
3.1.1. Delta 避险... 14
3.1.1.1. 固定时间间隔避险 14
3.1.1.2. 按Delta 容许度来避险. 15
3.1.1.3. 效用最大化策略... 16
3.1.1.4. Delta 区间避险的问题.. 16
3.1.1.5. 使用期货的Delta 避险. 16
3.1.2. Gamma 避险... 17
3.1.3. Vega 避险... 18
3.1.4. Rho 避险. 19
3.2. 市场风险的整体度量.. 19
3.2.1. 局部估值法. 19
3.2.2. Monte Carlo 模拟法 20
3.2.3. 历史模拟法. 21
3.2.4. 压力测试和极值分析... 21
3.3. 流动性风险 22
3.3.1. 资产的流动性风险... 22
3.3.2. 现金流风险. 23
3.4. 操作风险 23
3.5. 模型风险 24
4. 风险管理系统构建 24
4.1. 风险管理的组织系统.. 25
4.1.1. 董事会. 25
4.1.2. 执行委员会. 25
4.1.3. 风险管理组. 25
4.1.4. 风险管理职能部门... 25
4.1.5. 风险管理组的其他支持部门 25
4.1.6. 业务部门. 26
4.2. 风险管理的功能系统.. 26
4.2.1. 风险管理战略.. 26
4.2.2. 风险管理技术.. 28
4.2.3. 风险控制. 28
4.3. 风险管理的信息系统.. 29
4.3.1. 信息路线. 29
4.3.2. 风险管理信息系统的技术支持. 29
4.4. 风险管理系统的实施保证... 29
5. 市场监管.. 30
5.1. 资本充足性要求. 30
5.2. 海外权证市场监管. 31
5.2.1. 中国香港权证市场监管 32
5.2.2. 中国台湾权证市场监管 33
5.2.3. 德国权证市场监管... 34
5.3. 内地权证市场监管的建议... 34
5.3.1. 权证品种的选择.. 34
5.3.2. 权证发行人资格.. 35
5.3.3. 信息披露. 35
6. 结论.. 36
7. 参考文献.. 37
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