商业银行风险管理教材(PPT 115页)

第九章 商业银行风险管理
第九章 商业银行风险管理概述
第一节 商业银行风险管理概述
一、商业银行风险和风险管理
（二）商业银行业务经营中面临的金融风险
风险分类图
二、商业银行风险的分类
（二） 根据商业银行面临的风险的本身性质，可以分为纯粹风险和投机风险
（三）根据商业银行风险存在的业务范围，可以分为资产业务风险、负债业务风险和表外业务风险。
（四）根据影响商业银行风险的因素是一种还是多种可以分为单一风险和综合风险。
三、商业银行风险特点
四、业务面临的风险的分类
2、市场风险管理
3、流动性风险
4、外汇风险
外汇风险的种类
5、利率风险
6、操作风险
操作风险的表现
历史灾难事件的操作风险分析
7、投资风险
第二节  商业银行的信用风险管理
图9-2 信用风险管理方法总览
二、信用风险的概念和成因
（二）信用风险的成因
三、古典信用风险管理的方法
专家制度的主要内容
专家制度存在的缺陷与不足
 2.Z评分模型和ZETA评分模型
阿尔特曼确立的分辨函数为：
（2）第二代Z评分模型——ZETA信用风险模型
（3）Z评分模型和ZETA险模型的缺陷
 四、现代信用风险度量和管理模型
VaR的特点
VaR的缺点：
（二）“信用度量制”方法(CreditMetrics)
五、现代信用风险管理制度与方法
（一）资产风险分类管理办法
2. 影响分类的主要因素主要包括：
（二）客户信用等级评定办法
信用等级设置为三类八个级别：
客户信用等级评分表的内容主要包含：
评分标准如下：
 （三）综合统一授信管理制度
授信额度理论值和测算
第三节 商业银行的利率风险管理
利率风险的产生有两个条件：
举例说明
三、 利率风险的度量与管理
（一） 久期模型
久期举例
利用现金流作权数计算的到期期限
2.久期的一般计算公式
3.久期的计算
（1）息票债券的久期
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