利率风险管理培训课程(PPT 107页)
所属分类:风险管理
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点击下载第一节 利率风险概述
第二节 利率风险衡量
第三节 利率风险管理
二、利率风险的成因分析
三、利率风险的类型
(一)缺口风险
(二)基本点风险
(三)净利息头寸风险
(四)隐含期权风险
(五)收益曲线风险
第二节 利率风险的衡量
一、持续期
(一)持续期概念
(二)持续期的性质
(三)持续期的基本用途
例子
(四)持续期的应用
二、凸 性
(一)债券凸性的定义与度量
例3-5
(三)从收益率的一个基本点变动描述凸性
(四)债券凸性的特性
一、利率管理的原则
(一)缺口管理
例3-7
(二)持续期管理
(三)远期利率协议
例3-10
(四)利率互换
(五)利率期货
(六)利率期权
1. 看跌期权
例3-14 运用看跌期权防范利率上升
2. 看涨期权
例3-15 运用看涨期权来抵补利率的降低
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