衍生品与风险因素概述(PPT 32页)
所属分类:风险管理
文件大小:451 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载1股票价格的影响-Delta
2到期期限的影响-Theta
3.股票价格的二阶影响-Gamma
4.股票价格波动性的影响-Vega
5.无风险利率的影响-rho
6.风险管理
定义
Δ=Δc/ΔS
Δ套期保值组合:卖空1单位的衍生品,买入Δ单位的股票
Delta套期保值的优点
迅速快捷
成本低廉
高流动性
Delta套期保值的缺点
Delta的值经常处于变化之中
临近施权价或者临近交割日期时,Delta波动比较剧烈
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告