GARCH模型的应用——大豆期货收盘价预测(PDF 63页)
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Abstract... 4
第一章绪论.6
1.1 课题背景.....6
1.2 选题的目的和意义.9
1.2.1 研究目的9
1.2.2 研究意义9
1.3 研究现状...10
1.3.1GARCH 模型研究方法10
第二章GARCH 模型简介13
2.1GARCH 模型...13
2.1.1GARCH 模型的参数估计...13
2.1.1.1 极大似然估计....13
2.1.1.2 最小二乘估计...14
2.1.2 模型检验.....14
2.1.2.1 条件异方差性检验.15
2.1.2.2 GARCH 模型阶数检验....16
2.1.3GARCH 模型的应用...16
2.1.3.1 在(自)回归分析中的应用..16
2.1.3.2 在风险预测中的应用...17
第三章国际金融期货市场投资风险评价的相关理论的介绍...19
3.1 国际大豆期货市场时间序列数据相关属性.19
3.1.1 金融资产时间序列数据的概率特性..19
3.1.2 金融资产时间序列平稳性19
3.2 金融资产时间序列数据的一些基本特征.....20
第四章MATLAB 概述....21
4.1 概述.....21
4.2 GARCH 模型的MATLAB 实现21
第五章建模及预测.....22
北京工商大学本科生毕业论文(设计)
6
5.1 对仿真数据进行预测.22
5.1.1 研究步骤....22
5.1.2 拟合效果分析..22
5.1.3 运行结果....23
5.1.4 结果分析....25
5.2GARCH 模型应用——开盘价预测...25
5.2.1 研究步骤....25
5.2.2 拟合结果....26
5.2.3 运行结果....26
5.2.4 结果分析....29
第七章结论.....30
致谢.31
参考文献.....32
附录A...33
附录B....35
..............................
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