金融风险管理--相关系数和Copula函数(PPT 34页)

金融风险管理
本章主要内容
相关系数和协方差
独立性
独立性不等同于不相关
10.2.1 采用EWMA模型
10.3 多元正态分布
多元正态分布
基于蒙特卡罗模拟产生的随机抽样
因子模型
10.4 Copula函数
高斯Copula 函数模型:
用于对不服从正态分布的变量生成相关结构
计算联合累积分布的例子
10.4.4 多元Copula函数
10.4.5 因子Copula函数
信贷违约相关系数
10.5 将Copula函数应用于贷款组合
贷款组合模型
贷款违约模型
作业题
..............................

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