风险价值培训讲义(PPT 55页)

第三章风险价值
本章主要内容概览
第一节认识风险
二、风险的类型
三、投资者的风险偏好
四、风险价值
第二节收益的涵义和类型
二、收益的类型
对名义收益率的不同理解
第三节单项资产的风险与收益
方差和标准离差
标准离差率
贝塔值
第四节资产组合的风险与收益
组合方差、组合标准差
协方差
组合方差、组合标准差、协方差
练习
组合贝塔值
二、资产组合报酬率的计算
三、资产组合风险和收益的数量关系
资本资产定价模型练习
资产组合收益率和资产组合标准差的计算练习
第五节资本资产定价模型
二、理解资本资产定价模型需了解的基本概念
分离定理
市场组合
三、资本资产定价模型一般形式的导出
夏普引入无风险借贷，形成资本市场线
夏普假设将资本市场线转换成证券市场线
资本市场线与证券市场线的比较
本章课后作业

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