股指期货风险管理要素与内控制度教材(PPT 79页)
所属分类:风险管理
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资产管理公司在股指期货业务中关键风险
股指期货结算与法律风险
股指期货操作风险
股指期货市场风险与流动性风险
券商、基金公司衍生品操作风险与内控管理
避险、套利业务中市场风险与模型风险管理
金融衍生品风险案例
目录
资产管理公司在期指业务中风险
资产管理公司风险管理结构模版
一、结算风险和信用风险
衍生品结算与法律风险
OTC案例:券商如何规划金融产品避险
二、操作风险
三、市场风险和模型风险
市场风险和流动性风险
目次
操作风险概念与内控概念
操作风险管理——内控
操作风险的关键类型
操作风险管理与内控核心
内控要素——流程
内控要素——合规
内控要素——员工、技能、道德
操作风险管理核心:业务流程中风险点管理技术
操作风险管理:风险点管理与控制报告
证券公司的金融衍生品内控模式
资产管理公司金融衍生品业务模式的信息流传递
案例:关键业务流程——资产管理的避险业务(I)
案例:关键业务流程——资产管理的避险业务(II)
案例:关键业务流程——资产管理的避险业务(III)
案例:衍生品交易中的操作风险
案例:套利业务中操作风险评估与内控报告
案例:避险业务的监控指标
进一步思考:一个避险流程问题
内控可以量化吗?
内控量化的挑战
避险业务风险——基差风险(市场风险)
避险业务风险——Beta稳定性风险(操作风险)
避险业务风险——保证金风险(操作风险)
套利业务风险—交易技术(操作风险)
套利业务风险—操作风险、市场风险
期现套利业务实务中限制
股指期货基差套利的市场风险管理
巴林银行(Barings Bank)
风险价值(Value at Risk)概念
LEESON组合的风险度量
奥兰治县(Orange County)
久期(Duration)和回购(Repo)概念
利率风险度量与损失
长期资本管理公司(LTCM)
长期资本管理公司(LTCM) 9月事件纪录
全冠银行虚假衍生品交易
经典案例的启示
其他案例
谢 谢!
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