时间序列计量经济学模型的理论与方法(PPT 105页)

第一节时间序列的平稳性及其检验
第二节随机时间序列模型的识别和估计
第三节协整分析与误差修正模型
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法
§9.1时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型
⒈常见的数据类型
⒉经典回归模型与数据的平稳性
二、时间序列数据的平稳性
时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性问题。
三、平稳性检验的图示判断
由于该序列由一随机过程生成，可以认为不存在序列相关性，因此该序列为一白噪声。
四、平稳性的单位根检验
ADF检验是通过下面三个模型完成的：
3)经试验，模型1中滞后项取2阶：
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
确定性趋势无法通过差分的方法消除，而只能通过除去趋势项消除，
§9.3协整与误差修正模型
一、长期均衡关系与协整
0、问题的提出
实际情况往往并非如此
二、协整检验
的单整性的检验方法仍然是DF检验或者ADF检验。
2、多变量协整关系的检验—JJ检验
三、误差修正模型
（3）直接估计法
残差项的稳定性检验：
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