平稳时间序列模型的性质概述(PPT 131页)
所属分类:时间管理
文件大小:1389 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载第一节 自回归过程的性质
第二节 移动平均过程的性质
第三节 自回归移动平均过程的性质
一、一阶自回归过程AR(1)的性质
二、二阶自回归过程AR(2)的性质
三、p阶自回归过程AR(p)的性质
第五章 平稳时间序列模型的性质
第一节 自回归过程的性质
1、平稳性和可逆性
2.ar(1)过程的自相关函数
3.AR(1)过程的偏自相关函数(PACF)
另一种思路:
4.AR(1)过程的传递形式和格林函数
二、二阶自回归AR(2)过程的性质
2.AR(2)过程的自相关函数
3.AR(2)过程的偏自相关函数
另一种思路:直接根据定义
4.AR(2)过程的传递形式和格林函数
2.AR(p)的自相关函数ACF
3.AR(p)过程的偏自相关函数PACF
4.AR(p)模型的传递形式和格林函数
例:考察如下AR模型的自相关和偏自相关
一、一阶移动平均过程MA(1)的性质
1.MA(1)过程的平稳性和可逆性
2.MA(1)过程的自相关函数ACF
3.MA(1)过程的自相关函数PACF
另一种证明思路:
4.MA(1)过程的逆转形式
2.MA(2)过程的自相关函数ACF
2.MA(2)过程的偏自相关函数(PACF)
4.MA(2)过程的逆转形式
三、q阶移动平均过程MA(q)性质
1.平稳性和可逆性
2.MA(q)过程的自相关函数(ACF)
3.MA(q)过程的偏自相关函数(PACF)
例:考察如下MA模型的相关性质
MA模型的自相关系数截尾
MA模型的偏自相关系数拖尾
MA模型可逆性
第三节 自回归移动平均ARMA(p,q)过程
一、ARMA(1,1)的性质
1.ARMA(1,1)过程的平稳性和可逆性
2.ARMA(1,1)过程的ACF
3.ARMA(1,1)过程的PACF
4.ARMA(1,1)过程的传递形式和逆转形式
二、ARMA(p,q)过程的性质
1.ARMA(p,q)的平稳性和可逆性
2.ARMA(p,q)过程的ACF
3.ARMA(p,q)过程的PACF
附:非中心化时间序列模型的均值
AR(P)模型的均值
MA(q)模型的均值
ARMA(p,q)模型的均值
第四节 ARMA 模型的性质总结
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告