信用风险管理培训课件(PPT 46页)

第十章 信用风险管理
第一节信用风险的概念及成因
一、信用风险的定义
二、现代信用风险的成因
第二节 早期信用风险度量
一、 风险度量的专家制度
（一）专家制度的主要内容
（二）专家制度的缺陷
 二、Z评分模型和ZETA评分模型
 (一)Z评分模型的主要内容
临界值：
(二) ZETA评分模型
 (三) Z评分模型和ZETA评分模型存在的问题
第三节 现代信用风险度量模型
一、期权推理分析法:KMV模型
两个关系：
KMV信用监测模型的缺陷
二、Credit Metrics模型
信用度量制方法的原理：
在险价值(VaR)法：
第四节 宏观模拟模型和保险模型
一、宏观模拟模型
二、死亡率模型(Mortality model)
第五节　现代信用风险度量模型方法的比较
一、 特征比较
二、优缺点分析
（一）信用度量制模型
2．缺点：
（二）KMV模型
第六节 信用资产组合的信用风险度量和管理
一、信用度量制组合模型
二、 信用度量制模型：正态分布条件
三、信用度量制：实际分布条件下的组合在险价值量
四、信用度量制：N项贷款组合的信用风险的度量
2.实例
3. 缺陷
本章要点:
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